Bom, vamos lá, PMA é um software desenvolvido em PHP com a finalidade de facilitar a manipulação de banco de dados MySQL para usuários experientes na linguagem SQL ou não.
Cookies, arquivo de ficheiro gerado por navegadores para guardar informações relacionadas a um site.
Cookies não tem nada haver com banco de dados, porém ele pode armazenar informações para acesso do mesmo, usuário e senha por exemplo. Então utilizamos uma query SQL à partir deste cookie para acessar tal banco de dados.
Exemplo de conexão com db à partir de cookies, utilizando banco de dados MySQL:
Fiz este post para você entender melhor o que é um cookie, o que é um banco de dados e como ocorre a conexão no PMA. Agora você tire suas conclusões, e diga de forma mais técnica e correta quando for tentar ajudar alguma pessoa na configuração deste sistema.