Vamos lá
No primeiro passo, você seleciona uma "Skin" para seu player, e clica em Next
No segundo passo, você coloca os links mp3 das músicas, ou o vídeo delas no youtube (que é mais simples), seu nome OU uma playlist do youtube e clica em Next
No terceiro passo, você termina de configurar de acordo com o que deseja (Volume inicial, auto play, mostrar playlist de padrão, etc) e clica em Done
Irá gerar um script em java, você copia ele, vai na sua index.php, encontre o <body> e coloque o código em seguida, ficando assim, no meu caso:
<body>
<!-- SCM Music Player http://scmplayer.net -->
<script type="text/javascript" src="http://scmplayer.net/script.js"
data-config="{'skin':'skins/tunes/skin.css','volume':50,'autoplay':false,'shuffle':false,'repeat':1,'placement':'top','showplaylist':false,'playlist':'https://www.youtube.com/playlist?list=PLC877BB0D11085A63'}" ></script>
<!-- SCM Music Player script end -->