Estou começando a estudar programação lua e não sei bem por onde começar. 

Na internet tem muita coisa e as vezes fico perdido em relação a saber o que exatamente aprender primeiro.

Alguém poderia me dizer por onde começar? o que aprender primeiro e o que aprender por ultimo e etc...

Grato.

Se seu intuito é aprender sobre opentibia, busque tutoriais de scriptings, caso não, existem livros que ensinam a linguagem lua em todo o seu conteudo, ou você pode aprender o basico (a sintaxe) pelo site Manual de referencia lua 5.2

Recomendo essas duas séries de tutoriais. Uma aqui do fórum mesmo, é bem razoável praquela pegada inicial no assunto. A outra é uma lista de reprodução que é excelente pra dominar o básico, super didática.

Começe buscando por lógica de programação. É fundamental.

Depois procure por estruturas condicionais e de repetição (if,else, for, while).

Lembrando que é sempre bom você ir pondo em prática conforme vai absorvendo o conteúdo, e não apenas ler. Fazer os exercícios propostos sem copiar é ideal também.